BÁRTÍKOVÁ, P. Postupy řízení rizik při obchodování na akciovém trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Studentka v rámci diplomové práce vytvořila automatický obchodní systém pro akciový trh a současně definovala postupy řízení rizik, které byly v systému zakomponovány. Pro analýzu využila platformu Meta Trader, která umožňuje efektivně naprogramovat exaktní pravidla pro exekuci obchodních příkazů a tím řídit rizika spojená s investicemi na finančním trhu. Pro analýzu cen akcií byla použita technická analýza. V rámci optimalizace kladně hodnotím walk-forward analýzu, která ověří funkčnost obchodní strategie. Studentka splnila požadavky pro obhajobu diplomové práce a pro udělení titulu.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění cíle a rozsahu zadání | A | ||
| Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem | A | ||
| Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody | A | ||
| Odborná úroveň diplomové práce | B | ||
| Přínos pro praktické i teoretické využití | B | ||
| Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 | A | ||
| Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň | A |
Cílem diplomové práce byla tvorba algoritmizovaného přístupu k investičnímu rozhodování na akciovém trhu a jeho testování na historických datech. Velmi přehledně je zpracována teoretická část práce, přičemž kladně hodnotím kapitolu risk management a money management. Řízení rizika je jednou z nejdůležitějších součástí úspěšného obchodního systému. Autorka otestovala na historických datech jeden z existujících algoritmů, který implementovala jako automatický obchodní systém. Optimalizace byla provedena převážně se zaměřením na problematiku řízení rizik (PT, SL, TRAIL). Automatický obchodní systém ukázal (po optimalizaci) na různých časových rámcích (TF) odlišnou výkonnost. Z dosažených výsledků vyplynulo, že i velmi jednoduchý systém může být ziskový, pokud investor zvolí správný časový rámec. Studentka touto diplomovou prací prokázal teoretické a praktické schopnosti a doporučuji ji udělit akademický titul inženýr.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Úplnost vypracování | B | ||
| Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce | B | ||
| Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody | A | ||
| Obtížnost a správnost řešení | B | ||
| Přínos pro praktické i teoretické využití | C | ||
| Odborná jazyková úroveň | B | ||
| Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky | C |
eVSKP id 91568