Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes rekurentní neuronovou síť. Z výsledků této analýzy a technické analýzy burzovních dat je pomocí vrstvené neuronové sítě prováděna predikce. Dle predikce poté systém vytvoří a otestuje obchodní strategii. V rámci práce je navržen a implementován celý systém, který pomocí dat z analýzy tweetů dosáhl zvýšení výnosu některých obchodních strategií o více než 25 %. Toto zlepšení však platí jen pro konkrétní data a časové období.
This master's thesis describes creation of prediction system. This system predicts future market development based on stock exchange data and twitter messages analysis. Tweets from two different sources are analysed by mood dictionaries or via recurrent neural networks. This analysis results and technical analysis of stock exchange data results are used in multilayer neural network for prediction. A business strategy is created and tested based on results of this prediction. Design and implementation of prediction system is described in this thesis. This system achieved revenue increase more than 25 % of some business strategies by tweets analysis. However this improvement applies for certain data and timeframe.
This master's thesis describes creation of prediction system. This system predicts future market development based on stock exchange data and twitter messages analysis. Tweets from two different sources are analysed by mood dictionaries or via recurrent neural networks. This analysis results and technical analysis of stock exchange data results are used in multilayer neural network for prediction. A business strategy is created and tested based on results of this prediction. Design and implementation of prediction system is described in this thesis. This system achieved revenue increase more than 25 % of some business strategies by tweets analysis. However this improvement applies for certain data and timeframe.
Description
Citation
KŘÍŽ, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda)
Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen)
Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
Ing. William Steingartner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Pokuste se zhodnotit, zda je vůbec možné nasadit tento obchodní systém online, kdy je potřeba s velikou rychlostí reagovat na trh. A případě uveďte faktory, které limitují takové nasazení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let