HAVIAR, M. Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Student v diplomové práci využívá postmoderní teorii portfolia, za kterou byla v roce 1990 udělena Harrymu Markowitzovi Nobelova cena. Tuto teorii využívá při tvorbě optimálního investičního portfolia, přičemž využívá moderních nástrojů - metaheuristiku. Kladně hodnotím cílené testování potrfolia v roce 2008 a 2009, kdy na finanční trhy dopadla krize a došlo k selhání investičních strategií mnoha významných finančních institucí. Kladně hodnotím vysokou odbornost studenta a aktivní přístup při vypracování diplomové práce.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | A | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
| Práce s informačními zdroji, včetně citací | A |
Tématem předložené diplomové práce je návrh a implementace investičního modelu, který aplikuje metody Postmoderní teorie portfolia. S témetem práce koresponduje i její cíl. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. Autor vhodně využil vybrané literární zdroje a sestavil obsahově srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazují části analytická a návrhová. V analytické části popisuje klíčové části architektury modelu. V návrhové části autor navrhuje a implementuje investiční model, který na optimalizaci portfolia využívá metaheuristik. Navrhovaný model je vhodně testován na historických datech a na základě jeho hodnocení jsou optimalizovány jeho parametry. Nedílnou součástí návrhové části je také návrh softwarové aplikace. Z práce je patrné, že autor přistupuje systematicky k řešenému problému a dochází k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Drobnou připomínku bych měl k formě citací, kdy by bylo dobré dodržovat příslušnou směrnici děkana. Cíl práce byl definován srozumitelně a považuji jej za splněný. Z těchto důvodů doporučuji práci k závěrečné obhajobě.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | A | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | ||
| Práce s informačními zdroji | B |
eVSKP id 83308