MAŠTALÍŘ, A. Návrh automatického obchodního systému pro drobného investora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Student v diplomové práci navrhuje obchodní systém pro drobného investora se zaměřením na měnový trh forex. V procesu návrhu tohoto systému pracuje s metodami optimalizace pomocí genetických algoritmů, což považuji za trend a současně nezbytnost v dnešním finančním prostředí. Velmi kladně hodnotím návaznost na literaturu, která byla vytvořená naprostými experty v oboru a je léty potvrzená funkčnost. V práci jsou analyzovány hlavní měnové páry, které mají dostatečnou likviditu pro exekuci tohoto typu strategie, takže práce nemá jenom teoretický přínos, ale také přínos praktický. Pozitivně také hodnotím aplikaci testovací out of sample analýzy, která zvýší robustnost a stabilitu navrženého systému. Dosažené výsledky v out of sample vzorku dat byly zhodnocení účtu o 149% za 4 roky, což považuji za velmi solidní výkonnost. Student splnil všechny cíle práce, prokázal své inženýrské schopnosti a doporučuji mu udělit akademický titul inženýr. Kde vidíte hranici této strategie z hlediska kapitalizace?
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | A | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
| Práce s informačními zdroji, včetně citací | A |
Student v práci popisuje návrh automatického obchodního systému pro drobného investora. Součástí je vývoj tohoto systému, jeho optimalizace a testování na historických a aktuálních datech. Cílem je navržení portfolia investičních kroků, které po aplikaci v trhu vygenerují zisk vyšší, než který by vygenerovala strategie typu nakup a drž. Tato podmínka se povedla studentovi splnit a podařil se vygenerovat obchodní systém se stabilním nárůstem obchodního kapitálu. Významnost dosažených výsledků je potvrzena aplikací walk-forward analýzy, která částečně vyloučí nežádoucí efekt přeoptimalizování při aplikaci genetických algoritmů. Student touto diplomovou prací prokázal inženýrské schopnosti a doporučuji mu udělit akademický titul inženýr.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | B | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | A | ||
| Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | C | ||
| Práce s informačními zdroji | A |
eVSKP id 85901