Stabilization of company’s income modeled by a system of discrete stochastic equations

Abstract

The paper deals with a system of difference equations where the coefficients depend on Markov chains. The functional equations for a particular density and the moment equations for the system are derived and used in the investigation of mode stability of company-s income. An application of the results is illustrated by two models.

V práci je studován jistý systém diferenčních rovnic, koeficienty kterých závisí na Markovovských řetězcích. Jsou odvozeny funkcionální rovnice marginální hustoty a momentové rovnice, které jsou použity pro studium stability příjmů společnosti. Výsledky jsou aplikovány na dva modely.