Optimalizace portfolia cenných papírů
Security Portfolio Optimalization
Author
Advisor
Sojka, ZdeněkReferee
Zerzánek, IvanGrade
BAltmetrics
Metadata
Show full item recordAbstract
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu CAPM, jeho předpokladů a využití tohoto modelu pro sestavení portfolia. Poté je proveden konkrétní výpočet charakteristik cenných papírů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a na základě toho je pak proveden návrh několika portfolií a jejich zhodnocení. Diploma thesis focuses on the issue of an appropriate selection of securities and the subsequent establishment of a portfolio of these securities. Follow detailed discussion about analysis of portfolio and investor’s preferences. Below is a description of the CAPM model, its assumptions and usage of this model to build a portfolio. Then there is the actual calculation of characteristics of securities traded on the Prague Stock Exchange and on the basis of these calculations is made the proposal of several portfolios and their evaluation.
Keywords
Optimalizace portfolio, teorie portfolio, cenné papíry, beta koeficient, výnosová míra, riziko, Portfolio optimization, portfolio theory, funds, beta coefficient, rate of return, riskLanguage
čeština (Czech)Study brunch
Podnikové finance a obchodComposition of Committee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)Date of defence
2010-06-16Process of defence
Result of the defence
práce byla úspěšně obhájenaPersistent identifier
http://hdl.handle.net/11012/17504Source
ROUŠAVÝ, J. Optimalizace portfolia cenných papírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.Collections
- 2010 [437]