Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
rčení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ceny na trhu. Na základě toho je pak sestavena obchodní strategie. Jádro predikčního systému používá pro svou činnost umělé neuronové sítě. Vstupem sítě jsou pak vybrané indikátory technické analýzy trhu. Obchodní systém byl implementován a úspěšně ověřen na historických datech.
The capability to be able to determine the future progression on the worlds stock exchange is an important issue, which has become discernible in the last decades. An important role of this progression lies within the fast advancements in computerized technology.Aforementioned document describes a mechanism used for prediction of the future price of a certain stock. The strategy of trading is build upon this mechanism, and the core of this prediction system is an artificial neural network. Inputs used in this network are indicators derived from technical analysis. This trading system was implemented into historical trades and successfully tested.
The capability to be able to determine the future progression on the worlds stock exchange is an important issue, which has become discernible in the last decades. An important role of this progression lies within the fast advancements in computerized technology.Aforementioned document describes a mechanism used for prediction of the future price of a certain stock. The strategy of trading is build upon this mechanism, and the core of this prediction system is an artificial neural network. Inputs used in this network are indicators derived from technical analysis. This trading system was implemented into historical trades and successfully tested.
Description
Citation
ŠEDA, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože ... Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Proč jste zvolil 6 burzovních zdrojů, když by v zásadě stačilo jen použít jednu burzu na otestování ? Z jakého důvodu jste se rozhodl psát vlastní indikátory, když se jedná o state-of-the-art techniky s množstvím předpřipravených knihoven?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení