Show simple item record

Algorithmic Trading Using Artificial Neural Networks

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorŠeda, Jancs
dc.date.accessioned2020-05-11T04:18:36Z
dc.date.available2020-05-11T04:18:36Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠEDA, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other128060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187277
dc.description.abstractrčení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ceny na trhu. Na základě toho je pak sestavena obchodní strategie. Jádro predikčního systému používá pro svou činnost umělé neuronové sítě. Vstupem sítě jsou pak vybrané indikátory technické analýzy trhu. Obchodní systém byl implementován a úspěšně ověřen na historických datech.cs
dc.description.abstractThe capability to be able to determine the future progression on the worlds stock exchange is an important issue, which has become discernible in the last decades. An important role of this progression lies within the fast advancements in computerized technology.Aforementioned document describes a mechanism used for prediction of the future price of a certain stock. The strategy of trading is build upon this mechanism, and the core of this prediction system is an artificial neural network. Inputs used in this network are indicators derived from technical analysis. This trading system was implemented into historical trades and successfully tested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectburzacs
dc.subjectumělé neuronové sítěcs
dc.subjecttechnická analýzacs
dc.subjectindikátorycs
dc.subjectpredikce vývojecs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectstock exchangeen
dc.subjectartificial neural networksen
dc.subjecttechnical analysisen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectpredictionen
dc.subjecttime seriesen
dc.titleAlgoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítícs
dc.title.alternativeAlgorithmic Trading Using Artificial Neural Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:52cs
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid128060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:10:32en
sync.item.modts2020.06.23 10:38:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePešán, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože ... Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Proč jste zvolil 6 burzovních zdrojů, když by v zásadě stačilo jen použít jednu burzu na otestování ? Z jakého důvodu jste se rozhodl psát vlastní indikátory, když se jedná o state-of-the-art techniky s množstvím předpřipravených knihoven?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record