Show simple item record

Optimization Models of Financial Risk

dc.contributor.advisorPopela, Pavelcs
dc.contributor.authorDanko, Erikcs
dc.date.accessioned2020-11-07T07:55:17Z
dc.date.available2020-11-07T07:55:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationDANKO, E. Optimalizační modely finančních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121412cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195628
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej analýzy a vybrané štatistické pojmy. Predstavené sú základné princípy fungovania modernej teórie portfólia. V kapitole použité metódy a ich zdvôvodnenie bola použitá metóda pre analýzu a výber aktív Growth at A Reasonable Price (rast za rozumnú cenu) a metódy optimalizácie portfólia podľa Harryho Markowitza s vybranými prístupmi. Praktická časť je orientovaná na analýzu, výber aktív a zostavenie modelu optimalizácie portfólia podľa vybraných podmienok s dôrazom na minimalizáciu investičného rizika. Použité modely skúmajú zvolené dáta a sú riešené pomocou MS Excel doplnok Riešiteľ.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with optimization models of financial risks. The first part, which is devoted to the theoretical background, introduces the basic concepts of optimization, modern portfolio theory, fundamental and technical analysis and statistical background. The basic principles of operation of modern portfolio theory are presented. The methods for analysis and selection of assets called Growth at A Reasonable Price and portfolio optimization approach according to Harry Markowitz were used with selected methods. The practical part is focused on the data analysis, selection of assets and design of a portfolio optimization model according to selected conditions with an emphasis on minimizing investment risk. The used models examine the selected data and are solved using the MS Excel add-in Solver version.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizáciacs
dc.subjectModerná teória portfóliacs
dc.subjectHarry Markowitzcs
dc.subjectPortfóliocs
dc.subjectEfektívna hranicacs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectModern portfolio theoryen
dc.subjectHarry Markowitzen
dc.subjectPortfolioen
dc.subjectEfficient Frontieren
dc.titleOptimalizační modely finančních rizikcs
dc.title.alternativeOptimization Models of Financial Risken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-11-06cs
dcterms.modified2020-11-06-15:40:46cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121412en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.11.07 08:55:17en
sync.item.modts2020.11.07 08:12:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCabalka, Matoušcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Optimalizační modely finančních rizik. Poté následovaly otázky členů komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku: Z jakých podkladů jste vycházel, když jste volil portfólio. Proč jste zvolil zrovna 4 aktiva? prof. Ing. Petr Dostál, CSc. položil otázku: Byla ta práce vypracována pro nějakou firmu? Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Vyjádření rizika? Jak jste vyjádřil rizika ve Vaši práci? Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record