• čeština
    • English
    • русский
    • Deutsch
    • français
    • polski
    • українська
  • English 
    • čeština
    • English
    • русский
    • Deutsch
    • français
    • polski
    • українська
  • Login
View Item 
  •   Repository Home
  • Závěrečné práce
  • bakalářské práce
  • Fakulta podnikatelská
  • 2022
  • View Item
  •   Repository Home
  • Závěrečné práce
  • bakalářské práce
  • Fakulta podnikatelská
  • 2022
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Odhad volatility bitcoinu

Bitcoin volatility estimation

Thumbnail
View/Open
review_131784.html (5.966Kb)
final-thesis.pdf (3.325Mb)
Author
Bařina, Petr-Lev
Advisor
Luňáček, Jiří
Referee
Pavláková Dočekalová, Marie
Grade
B
Altmetrics
Metadata
Show full item record
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekonometrické modelování a predikci volatility Bitcoinu. První částí práce je teorie statistických vlastností časových řad a modely interpretující tyto vlastnosti. Praktická část je zaměřena na modelování, predikci a hodnocení přesnosti predikcí. Klíčovými modely jsou model klouzavého průměru, autoregresní model, ARCH a GARCH. Poslední částí je shrnutí výsledků a návrhy na zlepšení.
 
This bachelor thesis focuses on econometrics modelling and prediction of bitcoin volatility. The first part of the thesis is the theory of statistical properties of time series and models interpreting these properties. The practical part focuses on modelling, prediction, and evaluation of the accuracy of the predictions. The Key models are the Moving average model, the Autoregressive model, ARCH and the GARCH. The last part is a summary of results and proposals for improvement.
 
Keywords
Bitcoin, prognóza, model, časové řady, regresní analýza, ARCH, GARCH, Bitcoin, forecast, model, time series, regression analysis, ARCH, GARCH
Language
angličtina (English)
Study brunch
bez specializace
Composition of Committee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of defence
2022-06-21
Process of defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Doskočil - Proč jste se v rámci kryptoměn orientoval pouze na bitcoin? - odpovězeno doc. Doskočil - Jaké jsou zdroje vstupních dat? - odpovězeno doc. Kaňovská - Co nejzajímavějšího jste zjistil při zpracování Vaší práce? - odpovězeno Ing. Doubravský - Na základě čeho jste si vybral test pro ověření normality dat? Nebylo by vhodnější použít jiný? - částečně odpovězeno
Result of the defence
práce byla úspěšně obhájena
Persistent identifier
http://hdl.handle.net/11012/207911
Source
BAŘINA, P. Odhad volatility bitcoinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Collections
  • 2022 [391]
Citace PRO

Portal of libraries | Central library on Facebook
DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback | Theme by @mire NV
 

 

Browse

All of repositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

Portal of libraries | Central library on Facebook
DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback | Theme by @mire NV