• čeština
    • English
    • русский
  • English 
    • čeština
    • English
    • русский
  • Login
View Item 
  •   Repository Home
  • Závěrečné práce
  • diplomové práce
  • Fakulta podnikatelská
  • 2014
  • View Item
  •   Repository Home
  • Závěrečné práce
  • diplomové práce
  • Fakulta podnikatelská
  • 2014
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Analýza a predikce vývoje devizových trhů pomocí chaotických atraktorů a neuronových sítí

Analysis and Prediction of Foreign Exchange Markets by Chaotic Attractors and Neural Networks

Thumbnail
View/Open
appendix-1.zip (7.325Mb)
final-thesis.pdf (4.753Mb)
review_74132.html (5.043Kb)
Author
Pekárek, Jan
Advisor
Budík, Jan
Referee
Dostál, Petr
Grade
A
Altmetrics
Metadata
Show full item record
Abstract
Práce se zabývá komplexní analýzou a predikcí devizových trhů. Využívá při tom pokročilých metod umělé inteligence, zejména neuronových sítí a teorie chaosu. Představuje netradiční přístupy a metody z každé z těchto oblastí, srovnává je a aplikuje na reálný problém. Jádrem práce je návrh a srovnání několika predikčních modelů založených na zcela odlišných principech a teoriích. Výsledkem je výběr nejvhodnějšího predikčního modelu, jenž nese označení NAR + H. Model je hodnocen dle více kritérií, jsou diskutovány jeho klady a zápory, vyčíslena přibližná očekávaná ziskovost a riziko. Veškeré analytické, predikční a dílčí algoritmy jsou implementovány ve vývojovém prostředí Matlabu a tvoří jednotnou knihovnu všech použitých funkcí a skriptů. Ta je zároveň druhým hlavním výstupem práce.
 
This thesis deals with a complex analysis and prediction of foreign exchange markets. It uses advanced artificial intelligence methods, namely neural networks and chaos theory. It introduces unconventional approaches and methods of each of these areas, compares them and uses on a real problem. The core of this thesis is a comparison of several prediction models based on completely different principles and underlying theories. The outcome is then a selection of the most appropriate prediction model called NAR + H. The model is evaluated according to several criteria, the pros and cons are discussed and approximate expected profitability and risk are calculated. All analytical, prediction and partial algorithms are implemented in Matlab development environment and form a unified library of all used functions and scripts. It also may be considered as a secondary main outcome of the thesis.
 
Keywords
devizové trhy, umělá inteligence, neuronové sítě, teorie chaosu, predikce, Hurstův exponent, Lyapunovův exponent, chaotický atraktor, embedding teorém, NAR, Matlab, foreign exchange markets, artificial intelligence, neural networks, chaos theory, prediction, Hurst exponent, Lyapunov exponent, chaotic attractor, embedding theorem, NAR, Matlab
Language
čeština (Czech)
Study brunch
Informační management
Composition of Committee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of defence
2014-06-16
Process of defence
prof. Rejnuš: technická analýza doc. Šremr: fraktál a jeho použití Ing. Ondrák: Kde vidíte úspěch svého systému Mgr. Michalíková: použití sw Matlab Otázky byly zodpovězeny
Result of the defence
práce byla úspěšně obhájena
Persistent identifier
http://hdl.handle.net/11012/31833
Source
PEKÁREK, J. Analýza a predikce vývoje devizových trhů pomocí chaotických atraktorů a neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Collections
  • 2014 [433]
Citace PRO

Portal of libraries | Central library on Facebook
DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback | Theme by @mire NV
 

 

Browse

All of repositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

Portal of libraries | Central library on Facebook
DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback | Theme by @mire NV