Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou využití genetických algoritmů v procesu vývoje automatických obchodních systémů. Dúraz je kladen na testovaní robustnosti vytvořených modelů, ich praktickou aplikovatelnost na finančních trzích a minimalizaci rizika pomocí diverzifikace. V rámci práce je sestavené portfólio tří stratégií, které počas čtvrtého kvartálu roka 2014 dosáhli 31.3% zhodnocení počátečního kapitálu.

The thesis deals with the use of genetic algorithms in the process of creating automated trading systems. The emphasis is on testing the robustness of the developed strategies, their practical applicability in the financial markets and minimizing risk through diversification. The output of this work is a portfolio consisting of three strategies that achieved 31.3% return on capital during the fourth quarter of 2014.