Optimalizace portfolia cenných papírů
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou teorie portfolia, pomocí níž jsou vytvořena pro vybranou investiční společnost optimální portfolia. Portfolia se skládají z akcií, se kterými je obchodováno na americké burze New York Stock Exchange a u kterých existují minimálně dvouleté historické hodnoty. Optimální portfolia jsou tvořena dvěma způsoby. Prvním způsobem je minimalizace rizika portfolia bez požadované výnosnosti a druhým způsobem je minimalizace rizika portfolia s předem stanovenou výnosností. Vše je tvořeno pomocí matematických metod, které zahrnují lineární algebru, optimalizaci a statistiku.
This master’s thesis deals with problematics of portfolio theory, which helps to create optimal portfolios for the selected investment company. Portfolios consist of shares, which are traded on New York Stock Exchange and which include a historical value at least for two years. There are two ways of creating portfolios. The first way is the portfolio with minimal risk and no required return and the second way is the portfolio with minimal risk and required return. In this thesis are used mathematical methods, which include a linear algebra, an optimization and a statistics.
This master’s thesis deals with problematics of portfolio theory, which helps to create optimal portfolios for the selected investment company. Portfolios consist of shares, which are traded on New York Stock Exchange and which include a historical value at least for two years. There are two ways of creating portfolios. The first way is the portfolio with minimal risk and no required return and the second way is the portfolio with minimal risk and required return. In this thesis are used mathematical methods, which include a linear algebra, an optimization and a statistics.
Description
Citation
ŠILAROVÁ, H. Optimalizace portfolia cenných papírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda)
Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (člen)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.
- proč akcie dosahují při hodnocení rozdílných výsledků + analýza? - otázka byla zodpovězena
- jaký ukazatel má větší význam při hodnocení cenných papírů? - otázka byla zodpovězena
Ing. Roman Ptáček, Ph.D.
-Co je myšleno vnímanou hodnotou akcií? - otázka nebyla úspěšně odpovězena
- Jednalo se o modifikaci porfolia? - otázka byla zodpovězena
-Model CAPM a jeho modifikace - otázka byla zodpovězena
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
- Rizika cenných papírů? - otázka byla zodpovězena
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
- Kdy byla portfolia vytvořena? - v současnosti
- Na základě čeho byly papíry vybrány - byly vybrány na základě historických výsledků
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení