Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Určení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ceny na trhu. Na základě toho je pak sestavena obchodní strategie. Jádro predikčního systému používá pro svou činnost umělé neuronové sítě. Vstupem sítě jsou pak vybrané indikátory technické analýzy trhu. Obchodní systém byl implementován a úspěšně ověřen na historických datech.
The capability to be able to determine the future progression on the worlds stock exchange is an important issue, which has become discernible in the last decades. An important role of this progression lies within the fast advancements in computerized technology. Aforementioned document describes a mechanism used for prediction of the future price of a certain stock. The strategy of trading is build upon this mechanism, and the core of this prediction system is an artificial neural network. Inputs used in this network are indicators derived from technical analysis. This trading system was implemented into historical trades and successfully tested.
Description
Citation
ŠEDA, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-08-25
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Uveďte, jak byste dokázal vygenerovat pokyny pro reálný obchodní systém zahrnující kromě zřejmých informací "koupit" / "prodat" / "držet" také objem vložených finančních prostředků. V práci provádíte odhady s NN pomocí fixního časového kontextu. Bylo by možné použít rekurentní architekrury NN s implicitním modelováním historie ? Byl systém od dokončení DP použit v reálném provozu (alespoň na demo-účtu brokera) ? Pokud ano, s jakými výsledky ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO