Show simple item record

Do jaké míry je přesnost bankrotních modelů ovlivňována prostředím? Příklad Pobalstkých států a České republiky

dc.contributor.authorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorRežňáková, Máriacs
dc.date.accessioned2017-11-07T11:58:54Z
dc.date.available2017-11-07T11:58:54Z
dc.date.issued2014-12-27cs
dc.identifier.citationProcedia Social and Behavioral Sciences. 2014, vol. 156, issue C, p. 564-568.en
dc.identifier.issn1877-0428cs
dc.identifier.other111308cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70149
dc.description.abstractAccording to some authors, bankruptcy models are less accurate if used in an environment different from the one for which they were designed. This is due to the higher heterogeneity of the data. The accuracy of the prediction model may be improved by reducing this heterogeneity. An alternative solution to the problem of the limited transferability (e.g. robustness) of a model may be to identify the environmental factors that affect the models prediction accuracy and incorporate them into it. This paper presents research of the prediction accuracy of a bankruptcy model in four countries and the correlation found between the development of selected macroeconomic indicators in these countries. It proved possible in this way to identify those macroeconomic factors that show similar correlation patterns between given environments as investigated by the accuracy of the bankruptcy model. These factors include, first and foremost, the performance of the economy, inflation and unemployment. The incorporation into the model of such factors is very likely to increase model robustness.en
dc.description.abstractPodle některých autorů se predikční přesnost bankrotních modelů při použití v odlišném prostředí snižuje. Důvodem je vyšší heterogenita dat, jejíž snížením lze dosáhnout zvýšení predikční přesnosti modelu. Alternativní možností řešení omezené přenositelnosti modelů se jeví identifikace faktorů vnějšího prostředí, které ovlivňují predikční přesnost modelů a jejich zakomponování do bankrotního modelu. V tomto článku jsou jednak prezentovány výsledky zkoumání predikční přesnosti bankrotního modelu ve čtyřech zemích a dále výsledky zkoumání korelace ve vývoji vybraných makroekonomických ukazatelů v těchto zemích. To umožnilo identifikovat makroekonomické faktory, které mezi danými prostředími vykazují podobné korelační vzory jako přesnost zkoumaného bankrotního modelu. Těmito faktory jsou zejména výkon ekonomiky, inflace a nezaměstnanost. Je pak velmi pravděpodobné, že zakomponování těchto faktorů do modelu povede ke zvýšení robustnosti modelu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent564-568cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Social and Behavioral Sciencescs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814060613cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectBankruptcy predictionen
dc.subjectmodel robustness.en
dc.subjectpredikce bankrotu
dc.subjectrobustnost modelu
dc.titleTo what degree is the accuracy of a bankruptcy prediction model affected by the environment? The case of the Baltic States and the Czech Republicen
dc.title.alternativeDo jaké míry je přesnost bankrotních modelů ovlivňována prostředím? Příklad Pobalstkých států a České republikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
sync.item.dbidVAV-111308en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 06:07:31en
sync.item.modts2020.04.01 05:46:02en
dc.coverage.issueCcs
dc.coverage.volume156cs
dc.identifier.doi10.1016/j.sbspro.2014.11.241cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-0428/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported