Optimalizace portfolia cenných papírů
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, zabývající se vlivem jednotlivých a tržních rizik a výnosových měr na výsledné portfolio cenných papírů. Na základě těchto modelů je sestaveno efektivní portfolio.
This dissertation deals with the securities portfolio optimization. After introducing the definitions, I try to explain the particular investment instruments with regard to returns and risks. The following part provides a theory which tells more about different market risks and returns on the final securities portfolio. Concerning these models the effective portfolio has been set up.
This dissertation deals with the securities portfolio optimization. After introducing the definitions, I try to explain the particular investment instruments with regard to returns and risks. The following part provides a theory which tells more about different market risks and returns on the final securities portfolio. Concerning these models the effective portfolio has been set up.
Description
Citation
PINKAVA, O. Optimalizace portfolia cenných papírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jan Hejátko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen)
Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen)
Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení