Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů
The Use of Genetic Algorithms for Construction of Automated Trading Systems
Author
Advisor
Budík, JanReferee
Doubravský, KarelGrade
CAltmetrics
Metadata
Show full item recordAbstract
Diplomová práce se zabývá problematikou využití genetických algoritmů v procesu vývoje automatických obchodních systémů. Dúraz je kladen na testovaní robustnosti vytvořených modelů, ich praktickou aplikovatelnost na finančních trzích a minimalizaci rizika pomocí diverzifikace. V rámci práce je sestavené portfólio tří stratégií, které počas čtvrtého kvartálu roka 2014 dosáhli 31.3% zhodnocení počátečního kapitálu. The thesis deals with the use of genetic algorithms in the process of creating automated trading systems. The emphasis is on testing the robustness of the developed strategies, their practical applicability in the financial markets and minimizing risk through diversification. The output of this work is a portfolio consisting of three strategies that achieved 31.3% return on capital during the fourth quarter of 2014.
Keywords
Automatické obchodní systémy, AOS, umělá inteligence, kapitálový trh, obchodování, genetické algoritmy, technická analýza, automated trading systems, artificial intelligence, stock market, trading, genetic algorithms, technical analysisLanguage
slovenština (Slovak)Study brunch
Informační managementComposition of Committee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)Date of defence
2015-02-04Process of defence
Dr. Doubravský - Jaký koeficent korelace byl použit pro výpočet vzájemného vztahu strategií v tabulce 4.14? - odpovězeno Dr. Doubravský - Jaké očekáváte výsledky při reálném nasazení Vámi navrhovaného portfolia? - odpovězenoResult of the defence
práce byla úspěšně obhájenaPersistent identifier
http://hdl.handle.net/11012/37129Source
GREGA, M. Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.Collections
- 2015 [406]