Show simple item record

Stochastic ordinary differential equations

dc.contributor.advisorFranců, Janen
dc.contributor.authorBahník, Michalen
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:13Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:13Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBAHNÍK, M. Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80186cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39849
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou obyčejných stochastických diferenciálních rovnic. Po souhrnu teorie stochastických procesů, zejména tzv. Brownova pohybu je zaveden stochastický Itôův integrál, diferenciál a tzv. Itôova formule. Poté je definováno řešení počáteční úlohy stochastické diferenciální rovnice a uvedena věta o existenci a jednoznačnosti řešení. Pro případ lineární rovnice je odvozen tvar řešení a rovnice pro jeho střední hodnotu a rozptzyl. Závěr tvoří rozbor vybraných rovnic.en
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of stochastic ordinary differential equations. After the summary of the theory of stochastic processes, namely the Brownian motion, the stochastic Itô's integral, differential and so called Itô's formula are introduced. Thereafter the solution of the initial value problem for the stochastic equation is defined and the theorem of its existence and uniqueness is stated. For the case of the linear equation the explicit formula for the solution is derived as well as the equations for its expected value and variance. The last part is the analysis of selected equations.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBrownův pohyben
dc.subjectItôova formuleen
dc.subjectItôův integrálen
dc.subjectStochastické obyčejné diferenciální rovniceen
dc.subjectBrownian motioncs
dc.subjectItô's formulacs
dc.subjectItô's integralcs
dc.subjectStochastic ordinary differential equationscs
dc.titleStochastické obyčejné diferenciálni rovniceen
dc.title.alternativeStochastic ordinary differential equationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-26-11:08:33cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80186en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:57:41en
sync.item.modts2020.04.01 03:03:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKolářová, Editaen
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) prof. Bruno Rubino (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record