• čeština
    • English
    • русский
  • English 
    • čeština
    • English
    • русский
  • Login
View Item 
  •   Repository Home
  • Závěrečné práce
  • diplomové práce
  • Fakulta podnikatelská
  • 2015
  • View Item
  •   Repository Home
  • Závěrečné práce
  • diplomové práce
  • Fakulta podnikatelská
  • 2015
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů

Optimization of Investment Strategy Using Genetic Algorithms

Thumbnail
View/Open
final-thesis.pdf (2.207Mb)
review_85899.html (6.668Kb)
Author
Novák, Tomáš
Advisor
Budík, Jan
Referee
Brázdil, Jiří
Grade
B
Altmetrics
Metadata
Show full item record
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní a zisková. Optimalizace a testování na historických datech budou předpokladem pro nasazení do reálného obchodování.
 
This thesis is focused on the design and optimization of automated trading system, which will be traded in FOREX. The aim is to create a business strategy that is relatively safe, stable and profitable. Optimization and testing on historical data are a prerequisite for the deployment into real trading.
 
Keywords
Finanční trhy, investiční modely, burza, technická analýza, citlivostní analýza, genetické algoritmy, AOS, MetaTrader, FOREX, Martingale, optimalizace, Financial markets, investment models, exchange, technical analysis, sensitivity analysis, genetic algorithms, AOS, MetaTrader, FOREX, Martingale, optimization
Language
čeština (Czech)
Study brunch
Informační management
Composition of Committee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of defence
2015-06-12
Process of defence
Otázky oponenta - Ing. Jiří Brázdil: Kolik nanejvýš může proběhnout v řadě ztrátových obchodů, než strategie zlikviduje účet? - zodpovězeno Otázky vedoucího - Ing. Jan Budík, Ph.D.: Jakým způsobem můžete ošetřit citelné poklesy na účtu u téhle konkrétní strategie? - zodpovězeno Velký skok, který máte v grafu v prezentaci je zapřičiněn jediným obchodem? - zodpovězeno Zmínil jste, že Vaše strategie je trvale zisková, je tomu skutečně tak? - zodpovězeno
Result of the defence
práce byla úspěšně obhájena
Persistent identifier
http://hdl.handle.net/11012/40216
Source
NOVÁK, T. Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Collections
  • 2015 [406]
Citace PRO

Portal of libraries | Central library on Facebook
DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback | Theme by @mire NV
 

 

Browse

All of repositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

Portal of libraries | Central library on Facebook
DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback | Theme by @mire NV