Algoritmické obchodování na burze

Abstract

Tato práce se zabývá využitím neuronových sítí při předpovídání cen na burze a následovným testováním pomocí zvolené platformy na reálném demo účtě. Je zde popsána základní teorie obchodování na burze. Dále práce popisuje teorii fungování neuronových sítí. V praktické části je vytvořena neuronová sít a k ní jsou navrženy dva obchodní modely. Tyto modely jsou simulovány na zvolených datech a výsledky jsou porovnány s obchodním modelem člověka. Následně jsou vytvořeny obchodní systémy otestované v reálném obchodování pomocí zvolené obchodní platformy. Výsledky simulací jsou porovnané s dosaženými reálnými výsledky. V závěru jsou navrženy další směry vývoje systému.

The Bachelor thesis focuses on the utilization of neural networks in prediction of stock market price development and then testing by means of chosen platform on the real demo account. In this thesis is described the basic theory of stock market trading as well as theory of neural network functioning. The neural network is created and to this network are designed two trading models. These models are simulated on the chosen data and results are compared with trading model of a human. Consequently, created trading systems are tested in the real trading by means of chosen trading platform. Results of simulation are compared with reached real results. Another orientation of system development is designed.