Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá algoritmickým obchodováním na burze s využitím umělých neuronových sítí. V první částí jsou popsány základní termíny týkající se obchodování na burze a algoritmického obchodování, také je zde k dispozici teoretický úvod do neuronových sítí. V druhé částí jsou specifikována data, na kterých bude probíhat simulace obchodování. Na těchto datech se také učí neuronová síť. Ta je využita pro predikci budoucí hodnoty trhu v automatické obchodní strategii. Ke konci je navzájem porovnáno několik strategií s různými variantami neuronových sítí.

This diploma thesis delas with algoritmic trading using neural networks. In the first part, some basic information about stock trading, algorithmic trading and neural networks are given. In the second part, data sets of historical market data are used in trading simulation and also as training input of neural networks. Neural networks are used by automated strategy for predicting future stock price. Couple of automated strategies with different variants of neural networks are evaluated in the last part of this work.