Use of Genetic Algorithms in Economic Decision Making Processes

Abstract

The article deals with the use of genetic algorithms in economic decision-making processes and focuses on the system of designing an investment portfolio. The application part shows a case study in which an investment portfolio is designed focusing on intraday speculations on the world currency market. The solution to the case study used the MatLab system enhanced by financial toolboxes. The conclusion summarizes the methods used for the realization of the case study in general.

Článek se zabývá využitím genetických algoritmů v ekonomických procesech rozhodování a zaměřuje se na návrh investičního portfolia. Aplikační část prezentuje případovou studii, v níž je navrhováno investiční portfolio se zaměřením na spekulace na finančním trhu. Případová studie je řešena s použitím systému MATLAB a doplněna o informace o finančních toolboxech. V závěru jsou shrnuty metody používané pro realizaci případové studie obecně.