Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins a Exponenciální stavové modely, které jsou schopny modelovat jak homoskedastické tak heteroskedastické časové řady. Pro tento účel jsme navrhli selekční proceduru v prostředí MATLAB pro modely ARIMA. Výsledný kombinovaný model je pak aplikován několik finančních časových řad a jeho výkonost je diskutována.
In this thesis we aim to construct a fully automatic forecasting algorithm, which is trying to utilize a combining procedure on two levels between two families of forecasting models, Box-Jenkins and Exponential smoothing state space models, that is able to deal with homoscedastic and heteroscedastic time series. For this we devise a selection procedure in the MATLAB environment for ARIMA models. The resulting combined model is then applied several financial time series and its performance is discussed.
In this thesis we aim to construct a fully automatic forecasting algorithm, which is trying to utilize a combining procedure on two levels between two families of forecasting models, Box-Jenkins and Exponential smoothing state space models, that is able to deal with homoscedastic and heteroscedastic time series. For this we devise a selection procedure in the MATLAB environment for ARIMA models. The resulting combined model is then applied several financial time series and its performance is discussed.
Description
Citation
SKOPAL, M. Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen)
prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen)
Prof. Bruno Rubino (člen)
Prof. Corrado Lattanzio (člen)
Assoc. Prof. Massimiliano Giuli (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
additional questions:
Tomáš: partial correlation
Šlapal: English incorrectness, combination of models
Rubino: continuaton of the research
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení