Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabýva návrhem a implementací investičního modelu, který aplikuje metody Postmoderní teorie portfolia. Na optimalizaci portfolia je použitá metaheuristika optimalizace rojem částic (PSO), které parametry boli analyzované různými experimenty. Model na odhad distribuce budoucích výnosů využívá Johnsonovo SU rozdelení, které se ukázalo jako nejvhodnejší z analyzovaných distribucí. Výsledkem je softvérová aplikace v jazyce Python, na které je testována stabilita a výkonnost modelu v extrémních situacích.
This thesis deals with design and implementation of an investment model, which applies methods of Post-modern portfolio theory. Particle swarm optimization (PSO) metaheuristic was used for portfolio optimization and the parameters were analyzed with several experiments. Johnsons SU distribution was used for estimation of future returns as it proved to be the best of analyzed distributions. The result is software application written in Python, which is tested for stability and performance of model in extreme situations.
This thesis deals with design and implementation of an investment model, which applies methods of Post-modern portfolio theory. Particle swarm optimization (PSO) metaheuristic was used for portfolio optimization and the parameters were analyzed with several experiments. Johnsons SU distribution was used for estimation of future returns as it proved to be the best of analyzed distributions. The result is software application written in Python, which is tested for stability and performance of model in extreme situations.
Description
Citation
HAVIAR, M. Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2015-02-04
Defence
Dr. Doubravský - Jaká byla zvolena hladina významnosti pro test Kolmogorva-Smirnova v sekci 4.2.1 Odhad rozdělení výnosů? - odpovězeno
Mohl byste blíže vysvětlit zdůvodnění volby kvadratické funkce pro byjádření závislosti počtu částic a dimenze (str. 59).? - odpovězeno
Ing. Sedlák - Víte, proč se zvířata shlukují do skupin? Jaký to má vztah k finančímu trhu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení