Využití umělé inteligence na komoditních trzích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na komoditních trzích. Řešení problematiky spočívá ve využití umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí, k technické analýze vývoje ceny vybrané komodity a snaze o co nejpřesnější predikci budoucího vývoje ceny pro podporu investičního rozhodování. Model neuronové sítě je vytvořen a použit pro predikci v programu MATLAB.
This master thesis focuses on the problem of trading on commodity markets. The solution of the problem is designed using the artificial intelligence, specifically neural networks, to determine the trend of a selected commodity price and predict the price movement in the future to support investment decision. The model of the neural network is created and used for prediction in the MATLAB program.
Description
Citation
VOLF, P. Využití umělé inteligence na komoditních trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Budík - Proč máte v práci zpoždění o 2 dny? Ing. Budík - Používal jste minutová nebo denní data?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO