Návrh a optimalizace automatického obchodního systému pro měnový trh
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem práce je navržení algoritmu automatického obchodního systému a jeho optimalizace tak, aby dosahoval co nejstabilnější equity křivky a zisku. Tento model je testován na historických a současných tržních datech. Oblast obchodování na měnových trzích pomocí automatických obchodních systémů je velmi rozsáhlá a proto se práce podrobněji zaměřuje na současné přístupy k technické analýze, automatickým systémům a také shrnuje zajímavé myšlenky, dle kterých je následně proveden samostatný návrh automatické strategie. Po provedení návrhu systému a optimalizace jeho vybraných vstupních parametrů následuje jeho otestování na historických datech a simulace reálného tržního prostředí. V obou případech je equity křivka zisková a vykazuje tendenci stabilního růstu.
The main objective of this thesis is to design and optimize an automated trading system so as to achive stable equity curve and profit. This model is tested on historical and current market data. Area of trading in the currency markets by using automated trading systems is very large and therefore the biggest focus is on current aproaches to technical analysis, automated systems and summarizes interesting ideas which are used to design my own automated strategy. After completing system design and optimization of the selected input parameters follows its testing on historical data and simulation of real market environment. In both cases the equity curve is profitable and shows a trend of steady growth.
The main objective of this thesis is to design and optimize an automated trading system so as to achive stable equity curve and profit. This model is tested on historical and current market data. Area of trading in the currency markets by using automated trading systems is very large and therefore the biggest focus is on current aproaches to technical analysis, automated systems and summarizes interesting ideas which are used to design my own automated strategy. After completing system design and optimization of the selected input parameters follows its testing on historical data and simulation of real market environment. In both cases the equity curve is profitable and shows a trend of steady growth.
Description
Citation
POZNÍK, P. Návrh a optimalizace automatického obchodního systému pro měnový trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda)
prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda)
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Otázky oponenta - Ing. Libor Stoklásek:
Jaký je rozdíl mezi výsledky z obchodování na demo účtu a na účtu s reálným obchodním kapitálem? - zodpovězeno
Jaký navrhujete další postup v případě, že se popisovaná strategie prokáže jako vhodná pro reálné obchodování? - zodpovězeno
Otázky vedoucího - Ing. Jan Budík, Ph.D.:
Mělo by význam do Vašeho modelu implementovat vstup obsahující makroekonomická data? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení