Otestování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tématem práce je ověření vlastností indikátorů technické analýzy z hlediska jejich vhodnosti pro použití v automatických obchodních systémech pro burzovní obchodování. Práce testuje chování jednoduchého klouzavého průměru, exponenciálního klouzavého průměru a indikátoru RSI. Ke každému indikátoru byl vytvořen jednoduchý testovací automatický obchodní systém. Výnosnost tohoto obchodního systému byla testována v závislosti na různých parametrech použitého indikátoru. Testování bylo provedeno na historických minutových datech za posledních více než 10 let. Výsledky ukazují, že výnosnost systému lze optimalizací parametrů zvýšit až o desítky procent. Pro stabilně profitující obchodování je však zřejmě nutné propracovat více pravidel, než jen parametry indikátorů.
The topic of this thesis is testing of indicators for technical analysis, done from the point of view of their suitability for automatic stock market trading systems. The thesis tests behaviour of simple moving average, exponential moving average and the RSI indicator. A simple automatic trading system was made for each indicator. Profitability of the system was tested for various parameters of the used indicator. The testing was realized using real historical data of more than ten years historical period. The results show that profitability of the system can be increased by tens of percent. Even though for stable profitable trading the trader should work out a lot of other rules than just indicator parameters.
The topic of this thesis is testing of indicators for technical analysis, done from the point of view of their suitability for automatic stock market trading systems. The thesis tests behaviour of simple moving average, exponential moving average and the RSI indicator. A simple automatic trading system was made for each indicator. Profitability of the system was tested for various parameters of the used indicator. The testing was realized using real historical data of more than ten years historical period. The results show that profitability of the system can be increased by tens of percent. Even though for stable profitable trading the trader should work out a lot of other rules than just indicator parameters.
Description
Keywords
burzovní obchodování, indikátory technické analýzy, automatický obchodní systém, finanční trhy, klouzavý průměr, exponenciální klouzavý průměr, RSI, Profit Factor, DrawDown, Stock market trading, indicators for technical analysis, automatic trading system, financial markets, moving average, exponential moving average, RSI, Profit Factor, DrawDown
Citation
KADĚRA, M. Otestování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda)
Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na otázku předsedy komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Ze závěrečné analýzy nebylo zcela patrné kombinování různých indikátorů. Zkuste vysvětlit model rozhodování o nákupu/prodeji na základě více kritérií (indikátorů). Jak by se změnily výsledky v případě experimentů s násobně delšími obdobími? V práci se nevěnujete očekávanému výnosu z investice (např do fondu), který by se řídil vašimi indikátory. Vysvětlete rozdíl mezi testem a experimentem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení