Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Informační technologie tvoří důležitou součást dnešního světa a algoritmické obchodování je mezi obchodníky již známým pojmem. Vysokofrekvenční obchodování, neboli High Frequency Trading (HFT), si žádá využití speciálních hardwarových akcelerátorů, které dokáží poskytnout odezvu na vstup s dostatečně nízkou latencí. Náplní této diplomové práce je návrh a implementace architektury pro rekonstrukci knihy objednávek, která je nezbytnou součástí HFT řešení určených pro finanční burzy. Cílem je využít technologii FPGA ke zpracování informací o stavu na burze s tak nízkým zpožděním, aby výsledné řešení bylo efektivně použitelné v praxi. Výsledná architektura kombinuje hardware a software ve spojení s rychlými vyhledávacími algoritmy tak, aby bylo dosaženo maximálního výkonu bez dopadů na funkci či úplnost vlastní knihy objednávek.
Information technology forms an important part of the world and algorithmic trading has already become a common concept among traders. The High Frequency Trading (HFT) requires use of special hardware accelerators which are able to provide input response with sufficiently low latency. This master's thesis is focused on design and implementation of an architecture for order book building, which represents an essential part of HFT solutions targeted on financial exchanges. The goal is to use the FPGA technology to process information about an exchange's state with latency so low that the resulting solution is effectively usable in practice. The resulting architecture combines hardware and software in conjunction with fast lookup algorithms to achieve maximum performance without affecting the function or integrity of the order book.
Information technology forms an important part of the world and algorithmic trading has already become a common concept among traders. The High Frequency Trading (HFT) requires use of special hardware accelerators which are able to provide input response with sufficiently low latency. This master's thesis is focused on design and implementation of an architecture for order book building, which represents an essential part of HFT solutions targeted on financial exchanges. The goal is to use the FPGA technology to process information about an exchange's state with latency so low that the resulting solution is effectively usable in practice. The resulting architecture combines hardware and software in conjunction with fast lookup algorithms to achieve maximum performance without affecting the function or integrity of the order book.
Description
Keywords
Algoritmické obchodování, vysokofrekvenční obchodování, HFT, FPGA, hardwarová akcelerace, nízkolatenční architektura, kniha objednávek, kombinace hardware a software, Algorithmic trading, high frequency trading, HFT, FPGA, hardware acceleration, low-latency architecture, order book, hardware and software combination
Citation
ZÁVODNÍK, T. Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové sítě a komunikace
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda)
Prof. Ing. Pavel Čičák, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2016-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Víte o nějaké podobné existující implementaci pro správu knihy? Pokud ano, můžete provést srovnání? V práci je popsáno, že latence operací pracujících s knihou nepřevyšuje 550 ns. Můžete tento výsledek dát do kontextu celého systému pro obchodování? Jaká je latence zbylých částí systému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let