Modelování individuálních investičních rizik
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou modelování individuálních investičních rizik. První část je věnována přiblížení základních pojmů v oblasti investičních rizik, aktiv, portfolia a jeho složek. Představeny jsou základní principy optimalizace, stochastického programování včetně problematiky moderní teorie portfolia. Analýza současné situace je rozdělena do dvou částí, kde první část obsahuje analýzu profilu investora. V druhé části je proveden výběr a analýza aktiv vhodných ke kombinaci do portfolia. Praktická část je zaměřena na tvorbu Markowitzova modelu optimálního portfolia z určených aktiv. Model pracuje s reálnými daty a je naprogramován prostřednictvím matematického programu GAMS.
This diploma thesis deals with modeling of individual investment risks. The first part is devoted to the approach of the basic concepts in the area of investment risks, assets, portfolio and its components. The basic principles of optimization, stochastic programming including the problems of modern theory of the portfolio are presented. The analysis of the current situation is divided into two parts, where the first part contains analysis of the investor profile. In the second part, the selection and analysis of assets suitable for combination in the portfolio are made. The practical part is focused on the creation of the Markowitz model of optimal portfolio of determined assets. The model works with real data and is programmed through the GAMS mathematical program.
This diploma thesis deals with modeling of individual investment risks. The first part is devoted to the approach of the basic concepts in the area of investment risks, assets, portfolio and its components. The basic principles of optimization, stochastic programming including the problems of modern theory of the portfolio are presented. The analysis of the current situation is divided into two parts, where the first part contains analysis of the investor profile. In the second part, the selection and analysis of assets suitable for combination in the portfolio are made. The practical part is focused on the creation of the Markowitz model of optimal portfolio of determined assets. The model works with real data and is programmed through the GAMS mathematical program.
Description
Citation
FREML, J. Modelování individuálních investičních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda)
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-26
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Modelování individuálních investičních rizik.
Diplomant na otázky oponenta odpověděl.
Diplomant na otázky komise odpověděl.
Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení