Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
| but.committee | doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) | cs |
| but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "E". Otázky u obhajoby: Dokázal byste vyhodnotit riziko, které podstupují vámi porovnávané modely? Podle čeho jste stanovil fixní poplatek 4 USD za obchod? Většina brokerů má nějaký minimální poplatek a poté procento z objemu obchodu. Jaké jsou očekávané spready při obchodování s e-mini kontrakty? Dokážete spočítat nebo odhadnout jejich vliv na výslednou bilanci vašeho systému? | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Informační technologie | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Szőke, Igor | cs |
| dc.contributor.author | Bárta, Jakub | cs |
| dc.contributor.referee | Plchot, Oldřich | cs |
| dc.date.accessioned | 2018-10-21T17:05:50Z | |
| dc.date.available | 2018-10-21T17:05:50Z | |
| dc.date.created | 2014 | cs |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému schopného automatizovaně obchodovat na burze. K predikci vývoje je využito neuronových sítí. Pro hledání vhodných kombinací vstupních parametrů je použit genetický algoritmus. | cs |
| dc.description.abstract | This master thesis is focused on designing and implementing a software system, that is able to trade autonomously at stock market. Neural networks are used to predict future price. Genetic algorithm was used to find good combination of input parameters. | en |
| dc.description.mark | E | cs |
| dc.identifier.citation | BÁRTA, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014. | cs |
| dc.identifier.other | 79181 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/53300 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | burza | cs |
| dc.subject | neuron | cs |
| dc.subject | neuronová síť | cs |
| dc.subject | backpropagation | cs |
| dc.subject | obchodování | cs |
| dc.subject | genetický algoritmus | cs |
| dc.subject | stock market | en |
| dc.subject | neuron | en |
| dc.subject | neural network | en |
| dc.subject | backpropagation | en |
| dc.subject | trading | en |
| dc.subject | genetic algorithm | en |
| dc.title | Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí | cs |
| dc.title.alternative | Algorithmic Trading Using Artificial Neural Networks | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2014-06-20 | cs |
| dcterms.modified | 2020-05-09-23:43:30 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
| sync.item.dbid | 79181 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2021.11.22 22:21:41 | en |
| sync.item.modts | 2021.11.22 21:42:54 | en |
| thesis.discipline | Inteligentní systémy | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |