Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů
| but.committee | prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Ze kterých zdrojů pocházejí data použitá ve vaší aplikaci? Byl využit více než jeden zdroj takových dat? V čem vidíte hlavní přínosy vaší aplikace? | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Informační technologie | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Kreslíková, Jitka | cs |
| dc.contributor.author | Langer, Roman | cs |
| dc.contributor.referee | Bartík, Vladimír | cs |
| dc.date.accessioned | 2018-10-21T17:08:48Z | |
| dc.date.available | 2018-10-21T17:08:48Z | |
| dc.date.created | 2011 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je předzpracovat. Analýza spočívá ve statistických metodách vysokofrekvenčních časových řad. Výsledné charakteristiky jsou následně vizualizovány. | cs |
| dc.description.abstract | The goal of this Master's thesis is to analyze financial data by focusing primarily on the search of market inefficiencies that may lead to capitalization of found anomalies. The data comes from various sources and they need to be preprocessed. The analysis is based on high frequency time series statistical methods. The resultant characteristics are visualized. | en |
| dc.description.mark | D | cs |
| dc.identifier.citation | LANGER, R. Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011. | cs |
| dc.identifier.other | 42818 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/54143 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Analýza | cs |
| dc.subject | forex | cs |
| dc.subject | vysokofrekvenční časová řada | cs |
| dc.subject | štatistická arbitráž | cs |
| dc.subject | finančný trh | cs |
| dc.subject | dáta | cs |
| dc.subject | obchod | cs |
| dc.subject | distribúcia | cs |
| dc.subject | frekvencia | cs |
| dc.subject | ponuka | cs |
| dc.subject | dopyt | cs |
| dc.subject | rozpätie | cs |
| dc.subject | charakteristiky | cs |
| dc.subject | Analysis | en |
| dc.subject | forex | en |
| dc.subject | high - frequency time series | en |
| dc.subject | statistical arbitrage | en |
| dc.subject | financial market | en |
| dc.subject | data | en |
| dc.subject | trade | en |
| dc.subject | distribution | en |
| dc.subject | frequency | en |
| dc.subject | bid | en |
| dc.subject | ask | en |
| dc.subject | spread | en |
| dc.subject | characteristics | en |
| dc.title | Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů | cs |
| dc.title.alternative | Statistical Analysis of High-Frequency Financial Time Series | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2011-06-23 | cs |
| dcterms.modified | 2020-05-09-23:42:59 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
| sync.item.dbid | 42818 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2021.11.12 15:19:15 | en |
| sync.item.modts | 2021.11.12 14:31:43 | en |
| thesis.discipline | Management a informační technologie | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |