Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod

Simple item page
but.committeeprof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen) Prof. Bruno Rubino (člen) Prof. Corrado Lattanzio (člen) Assoc. Prof. Massimiliano Giuli (člen)cs
but.defenceadditional questions: Tomáš: partial correlation Šlapal: English incorrectness, combination of models Rubino: continuaton of the researchcs
but.jazykangličtina (English)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMauder, Tomášen
dc.contributor.authorSkopal, Martinen
dc.contributor.refereeCharvát, Pavelen
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:49Z
dc.date.available2019-06-14T10:59:49Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractV této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins a Exponenciální stavové modely, které jsou schopny modelovat jak homoskedastické tak heteroskedastické časové řady. Pro tento účel jsme navrhli selekční proceduru v prostředí MATLAB pro modely ARIMA. Výsledný kombinovaný model je pak aplikován několik finančních časových řad a jeho výkonost je diskutována.en
dc.description.abstractIn this thesis we aim to construct a fully automatic forecasting algorithm, which is trying to utilize a combining procedure on two levels between two families of forecasting models, Box-Jenkins and Exponential smoothing state space models, that is able to deal with homoscedastic and heteroscedastic time series. For this we devise a selection procedure in the MATLAB environment for ARIMA models. The resulting combined model is then applied several financial time series and its performance is discussed.cs
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationSKOPAL, M. Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116396cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175383
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza časových řaden
dc.subjectpředpověďen
dc.subjectARIMAen
dc.subjectBox-Jenkinsen
dc.subjectETSen
dc.subjectExponential smoothingen
dc.subjectAFTERen
dc.subjectkombinace předpovědíen
dc.subjectGARCH.en
dc.subjectTime series analysiscs
dc.subjectforecastingcs
dc.subjectARIMAcs
dc.subjectBox-Jenkinscs
dc.subjectETScs
dc.subjectExponential smoothingcs
dc.subjectAFTERcs
dc.subjectForecast combinationcs
dc.subjectGARCH.cs
dc.titleAnalýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metoden
dc.title.alternativeAnalyze and economic time series forecasting by using selected statistical methodscs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-07:27:04cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid116396en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:21:15en
sync.item.modts2021.11.12 12:15:10en
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Download
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.37 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Download
Thumbnail Image
Name:
review_116396.html
Size:
9.06 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_116396.html
Download
Collections
2019