Využití SVM v prostředí finančních trhů
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá využitím regrese nebo klasifikace pomocí metody podpůrných vektorů SVM z oblasti strojového učení. SVM predikují hodnoty, které jsou používány k rozhodování automatického obchodovacího systému. Regrese a klasifikace jsou hodnoceny z hlediska použitelnosti pro rozhodování. Strategie je následně optimalizována, testována a vyhodnocována na množině historických dat devizového trhu Forex. Výsledky obchodování jsou slibné. Strategie by mohla být využita v kombinaci s jinou strategií, která by potvrzovala rozhodnutí o vstupu a výstupu z obchodů.
This thesis deals with use of regression or classification based on support vector machines from machine learning field. SVMs predict values that are used for decisions of automatic trading system. Regression and classification are evaluated for their usability for decision making. Strategy is being then optimized, tested and evaluated on foreign exchange market Forex historic data set. Results are promising. Strategy could be used in combination with other strategy that would confirm decisions for entering and exiting trades.
This thesis deals with use of regression or classification based on support vector machines from machine learning field. SVMs predict values that are used for decisions of automatic trading system. Regression and classification are evaluated for their usability for decision making. Strategy is being then optimized, tested and evaluated on foreign exchange market Forex historic data set. Results are promising. Strategy could be used in combination with other strategy that would confirm decisions for entering and exiting trades.
Description
Citation
ŠTECHR, V. Využití SVM v prostředí finančních trhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda)
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno
otázky oponenta - odpovězeno
prof. Mezník - Co je strojové učení s učitelem, regrese? Rozprava nad použitou terminologií. - odpovězeno
doc. Zich - Jak autor práce vnímá pojem strategie. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení